因为早期python对windows支持并不友好，比如要使用某些库还需要在windows下进行编译，也就是说需要额外安装一些除了python以外的软件。当然linux下使用也同样需要安装这些工具，但是可以由linux的apt、yum等软件管理命令自动解决依赖关系，并不需要像windows那样手动下载安装。同样对python及库的升级windows下也没有linux下一条upgrade命令解决那么简单。
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当然现在有了很多第三方的集成化的打好包的套件，所以以上那些弊端逐渐没有了。
同时windows、linux两个平台对并行程序的实现方式也不一样，要看你最终要在哪个平台上运行。
如果你在windows平台下运行python，可以没必要学习linux。
当然，只是学python开发flask web api之类的东西，也就是后端api服务，大部分公司需求是这样的，然后这些服务器全部是linux系统，所以在linux下学习一步到位了，很多相关的服务是没法运行在windows上面的，比如memcache，redis等缓存服务。这些都是经常用到的，没有linux你也没法学。所以如果掌握了linux相关知识会对你学习python有更多的帮助，至于先学哪个，并没有太大影响，取决于你自己。