基于ARIMA模型对人民币汇率的预测分析
作者：陈全
来源：《时代经贸》2013年第06期
【摘 要】人民币汇率波动较为复杂，不确定性影响因素较多。本文利用ARIMA模型对人民币兑美元汇率中间价的历史数据进行拟合，建立了二阶差分的时间序列方程，最后检验表明短期预测结果模拟值与实际值十分接近，预测效果良好。
【关键词】预测；ARIMA模型；人民币兑美元汇率中间价
自2005年汇改以来，人民币对美元汇率中间价屡创新高，人民币汇率形成了持续地小幅单向升值的特征。但前年年底开始，人民币对美元中间价却开始涨涨跌跌，而不仅仅是单向升值。这表明双向浮动的弹性不断增强，将是未来人民币汇率变动的特征。很多专家学者都对人民币汇率变动规律进行了研究。翟爱梅（2010）利用GARCH模型对人民币汇率波动进行实证研究，孙音（2010）通过多元回归分析考察了人民币汇率的影响因素。ARIMA模型是一种比较适用且预测精度较高的预测方法，该模型假定事物的变迁符合渐进特征，影响事物的因素在过去、当前和将来基本不变或变化较小，即事物的变迁遵循稳定与类推的法则，因此可根据序列的现有信息和确定趋势以预测未来信息。本文根据人民币兑美元汇率过去的变化规律来建立ARIMA模型，然后利用这个模型来预测人民币汇率未来的变化趋势。
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