BP检验名词解释
BP检验名词解释
1这里选取美国波士顿房贷数据作为示例，其样本有506个，数据展示如下：这里建立如下回归模型：
用stata进行估计，代码为： 结果为：
2首先进行BP检验：
根据stata估计结果，采用BP检验来判断方程是否存在异方差，B-P检验的基础原理就是通过辅助回归的R^2,来检验是否存在异方差的情况。
首先默认以拟合值y_hat来检验，代码为：
这里边iid：表示扰动项独立同分布（不加默认是正态分布） 得到结果：
结果表明，在给定α=0.05的情况下,BP检验的卡方统计量chi2（1）=127.21，对应p值为0.000<0.05，拒绝方程不存在异方差的原假设，说明方程存在异方差。
还可以对某些解释变量进行辅助回归，命令如下： 得到结果：
在给定α=0.05的情况下,BP检验的卡方统计量chi2（4）=69.87，对应p 值为0.000<0.05，拒绝方程不存在异方差的原假设，说明方程存在异方差。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容