1、实验目的
掌握k线组合理论，运用k线研究，分析图形，为后续深度实验做准备。 2、实验内容
（1）2根k线组合研究 （2）n根k线组合研究
（3）顶部，底部k线组合研究 3、实验要求
（1）根据国内证券交易实践，用大智慧软件分析上海证券交易所股市行情中的个股k线组合。
（2）根据国内证券交易实践，用大智慧软件分析深圳证券交易所股市行情中的个股k线组合。
4、实验报告
（1）2根k线组合研究
K线阴阳、高低、 上下影线，因此两根K线能够组成的组合数不胜数。但是，K线组合中，有些组合的涵义是可以通过别的组合涵义推测出来的。由书可知，我们只需掌握几种特定的组合形态，然后举一反三，就可得知别的组合的涵义。
现在即将分析600009上海机场2012年3月7日至4月5日的K线走势，在此之前是即将应用的理论。
① 如上图所示，右图一根阴线之后又一根跳空阴线，表明空方全面进攻已经开始。如果出现在高价附近，则下跌将开始，多方无力反抗，如果在长期下跌行情的尾端出现，则说明这是最后一跌，是逐步建仓的时候了。要是第二根阴线的下影线越长，则多方反攻的信号更强烈。 ② 左图正好与右图相反。如果在长期上涨行情的尾端出现，是最后一涨(缺口理论中把这叫做竭尽缺口)，第二根阳线的上影线越长，越是要跌了。
现在分析600009上海机场。这是上海机场2012年3月7日至4月5日的K线图：
图上明显可以看出，在8日、9日出现高位跳空阳线，且是在长期上涨行情的尾端出现，根据理论，应是最后一涨。随后两个交易日，又出现了典型的高位跳空阴线，根据理论，这表明空方全面进攻已经开始。且出现在高价附近，下跌将开始，多方无力反抗。最后，中国铝业从最高点13.63跌至12.70，充分验证了此理论。
（2）n根k线组合研究
两很K线的各种组合较多，n根K线的各种组合就更多，更复杂了。但是，两者考虑问题的方式是相同的，都是由最后一根K线相对于前面K线的相对位置来判断多空双方的实力大小。由于n根K线组合比两根K线组合多，获得的信息就多些，得到的结论相对于两根K线组合来讲要准确些，可信性更大些。
现在即将分析600009上海机场2012年3月7日至3月16日的K线走势，在此之前是即将应用的理论。
如图所示:
左图为两阳夹一阴。一根阴线没有一根阳线长，空方力度不够，多方第三天再度进攻，但未能突破高档压力，后势将是以空方进攻为主，空方这次力度的大小将决定大方向。
再看上海机场2012年3月7日至3月16日的K线图：
上海机场3月9、12、13三日的走势正符合上述两阳夹一阴走势。一根阴线没有一根阳线长，说明空方力度不够，多方第三天再度进攻，虽然突破高档压力，但下影线很长，后势将是以空方进攻为主，空方这次力度的大小将决定大方向。随着大盘的形势，上海机场的走势也随之下调，由原先的13.65下调至13.1左右。
（3）顶部，底部k线组合研究
顶部的K线研究方法多样，现在即将分析600031三一重工 2012年3月8日至3月30日的K线走势。
在这段区间内，三一重工走出了一根典型的顶部线——上吊线。所谓上吊线，就是指在相对高位，尤其是大幅拉升后，拉出一根带有下影线的实体较小的K线，可以是阳线，也可以是阴线。通常，阳线比阴线更可怕。因为这根K线是主力机构诱多拉升所形成的，一方面留有下影线表示空方留有机会，另一方面，实体较小说明上升动力衰竭。因此，这种上吊K线的出现，就警示着阶段性见顶的风险。如果次日收出一根中阴线或大阴线，就可确认。
2012年3月12日三一重工收出一根上吊线，随后一周内股价大跌2元多。
形态研究（验证型）实验报告
1、实验目的
掌握形态理论，主要顶部与底部形态。 2、实验内容
（1）顶部形态研究 （2）底部形态研究 3、实验要求
（1）根据国内证券交易实践，用大智慧软件分析上海证券交易所股市行情中的个股顶部与底部形态。
（2）根据国内证券交易实践，用大智慧软件分析深圳证券交易所股市行情中的个股顶部与底部形态。
4、实验报告
（1）顶部形态研究
双重顶和双重底(double tops and bottoms pattern)就是市场上众所周知的M头和W底，这种形态在实际中出现得非常频繁。图是这种形态的简单形状。
从图中可看出，双重顶底一共出现两个顶和底，也就是两个相同高度的高点和低点。下面以M头为例说明一下双重顶底形成的过程。 在上升趋势过程的末期，股价在第一个高点入建立了新高点，之后进行正常的回档，受上升趋势线的支撑，这次回档将在月点附近停止。往后就是继续上升，但是力量不够，上升高度不足，在C点(与A点等高)遇到压力，股价向下，这样就形成义和C两个顶的形状。
M头形成以后，有两种可能的前途：第一是未突破A点的支撑位置，股价在A，B, C三点形成的狭窄范围内上下波动，演变成今后要介绍的矩形。第二是突破B点的支撑位置继续向下，这种情况才是真正出现了双重顶反转突破形态。前一种情况只能说是出现了一个潜在的双重顶反转突破形态。
以B点作平行于A，C连线的平行线(图中中间一条线)，就得到一条非常重要的直
线棗颈线(neckline)。A，C线是趋势线，颈线是与这条趋势线对应的轨道线，这条轨道线这里起的是支撑作用。 前面已经说过，一个真正的双重顶反转突破形态的出现，除了必要的两个相同高度的高点以外，还应该向下突破B点支撑。现在我们可以这样讲，是突破颈线而不仅仅是突破B点支撑。
突破颈线就是突破轨道线，突破支撑线，所以也有突破被认可的问题。前面介绍的有关支撑压力线被突破的确认原则在这里都适用。主要的是百分比原则和时间原则，前者要求突破到一定的百分比数，后者要求突破后有多日成立，通常至少是两日。 双重顶反转突破形态一旦得到确认，就可以用它进行对后市的预测了。它的主要功能是测算功能，叙述如下：
从突破点算起，股价将至少要跌到与形态高度相等的距离。 所谓的形态高度就是从A或C到B的垂直距离，亦即从顶点到颈线的垂直距离。股价必须在这条线之下才能找到像样的支撑，这之间的支撑都不足取。
上图为郑州煤电2011年9月23日至2012年1月30日的K线走势，可以明显看出，这是个双重顶形态。股价突破了底部低点支撑后继续向下，出现了双重顶反转突破形态，最后股价跌到9.55元左右。
（2）底部形态研究
下面分析600009上海机场2009年2月17日至3月25日的K线走势。
由图可明显看出，在这一时间段内，上海机场走出一根标准的双重底形态。股价突破了双重底压力后继续向上，出现了双重底反转突破形态，最后股价平稳上行，形成了新一轮的行情。
技术分析（验证型）实验报告
1、实验目的
掌握kdj、 rsi、 macd、 boll等主要技术指标，并应用于个股顶部与底部分析中。 2、实验内容
（1）KDJ指标研究 （2）RSI指标研究 （3）MACD指标研究 （4）BOLL指标研究 3、实验要求
（1）根据国内证券交易实践，用大智慧软件分析上海证券交易所股市行情中的个股kdj, rsi, macd, boll等主要技术指标。
（2）根据国内证券交易实践，用大智慧软件分析深圳证券交易所股市行情中的个股kdj, rsi, macd, boll等主要技术指标。
4、实验报告
（1）KDJ指标研究
KD指标的中文名称是随机指数(stochastics)，是由George Lane首创的，最早也是用于期货市场。
A．KDJ指标的计算公式
今日K值=2/3昨日K值+1/3今日RSV 今日D值=2/3昨日D值+1/3今日D值 今日J值=3D-2K
其实， J＝D十2(D-K)，可见J是D加上一个修正值。 J的实质是反映D和D与K的差值。在实际中， J被使用得相对较少。 B．KDJ指标应用法则
KDJ指标在应用时主要从四个方面进行考虑：KDJ的取值的绝对数字；KDJ曲线的形态；KDJ指标的交叉；KDJ指标的背离。
a.从KDJ的取值方面考虑。KDJ的取值范围都是0％一100％，将其划分为几个区域：超买区、超卖区、徘徊区。按流行的划分法，80％以上为超买区，20％以下为超卖区，其余为徘徊区。
应该说明的是上述对0％一100％的划分只是一个应用KD指标的初步过程，仅仅是信号，真正作出买卖的决定还必须从另外两个方面考虑。 b.从KDJ指标曲线的形态方面考虑。当KDJ指标在较高或较低的位置形成了头肩形和多重顶底时，是采取行动的信号。对于KDJ的曲线我们也可以画趋势线，以明确KDJ的趋势。
c.从KDJ指标的交叉方面考虑。K与D的关系就如同股价与MA的关系一样，也有死亡交叉和黄金交叉的问题，不过这里的交叉的应用是很复杂的，还附带很多其他条件。
d.从KDJ指标的背离方面考虑。简单地说，背离就是走的不一致。在KD处在高位或低位，如果出现与股价走向的背离则是采取行动的信号。
当KDJ处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时股价在一个劲地上涨，这叫顶背离，是卖出的信号；与之相反，KDJ在低位，并形成一底比一底高，而股价还继续下
跌，这构成底离，是买入信号。
左图为600004白云机场2011年10月24日至2011年12月12日的K线和KDJ走势。从图中可以明显看出，KDJ值一直处于高位，并形成了两个依次向下的峰，而此时股价在一个劲地上涨，这叫顶背离，是卖出的信号。果不其然，股价随后下调。
（2）RSI指标研究
相对强弱指标RSI(relative strength index)由韦特．J．W．Wilder创立。RSI 以
一特定的时期内股价的变动情况推测价格未来的变动方向，并根据股价涨跌幅度显示市场的强弱。
1、RSI值永远介于1与100之间。它一共考虑了价格变动的四个因素：上涨的天数、下跌的天数、上涨的幅度以及下跌的幅度。正因为它对价格的四个构成要素都考虑到了，所以，在价格趋势预测方面，其准确度相当高。
2、整理期间，RSI一底比一底高，是多头气势强，后市再涨一段的可能性大，为买进时机。反之，RSI一底比一底低，是多头气势转弱，下跌可能性大， 是卖出时机。
3、价格创新高点，继续上涨，3日内RSI无力突破先前高点，甚至有背离现象，视为多头拉升无力，为卖出时机。
4、背离信号：在实际的走势图上，底部形成一底比一底低，而RSI的曲线却出现一底比一底高的情形时，即为“背离信号”。此种背离，显现了价格虚跌的现象，通常是大反转上攻的前兆。
左图为600006东风汽车在2012年2月22日至3月29日的K线及RSI曲线的走势图。在2月底，RSI一底比一底低，是多头气势转弱，下跌可能性大。果然股价一路下调。
（3）MACD指标研究
平滑异同移动平均线（MACD）是在指数平滑的基础上进行行情研制的。 1．MACD的计算公式。
MACD由正负差（DIF）和异同平均数（DEA）两部分组成，当然，正负差是核心，平均数是辅助。先介绍DIF的计算方法。
DIF是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差。快速和慢速的区别是进行指数平滑时采用的参数的大小不同。以现在流行的参数12和26为例，对DIF的计算过程进行介绍。
快速平滑移动平均线(EMA)是12日的，则计算公式为； 今日EMA（12）=2*今收盘/（12+1） + 11*昨EMA/（12+1） 慢速平滑移动平均线(EMA)是26日的，计算公式为
今日EMA（12）=2*今收盘/（26+1） + 25*昨EMA/（26+1）
以上两个公式是指数平滑的公式，平滑因子分别为2/13和2/27。如果选别的系数，也可照此法办理。 DIF=EMA(12) - EMA(26)
DEA是DIF的移动平均，也就是连续数日的DIF的算术平均。这样，DEA自己又有了个参数，那就是作算术平均的DIF的个数，即天数。
2．MACD的应用法则。
利用MACD进行行情预测，主要是从两个方面进行。
(1)从DIF和DEA的取值和这两者之间的相对取值对行情进行预测。其应用法则如下：
1)DIF和DEA均为正值时，属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号；DIF向下跌破DEA只能认为是回档，作获利了结。
2)DIF和DEA均为负值时，属空头市场。 DIF向下突破DEA是卖出信号；
DIF向上穿破DEA只能认为是反弹，作暂时补空。
利用DIF的曲线形状，利用形态进行行情分析，主要是采用指标背离原则。这个原则是技术指标中经常使用的，具体的叙述是：如果DIF的走向与股价走向相背离，则此时是采取行动的信号。至于是卖出还是买入要依DIF的上升和下降而定。 MACD的优点是除掉了MA产生的频繁出现的买入卖出信号，使发出信号的要求和限制增加，避免假信号的出现。 MACD的缺点是在股市没有明显趋势而进入盘整时，失误的时候极多。另外，对未来股价的上升和下降的深度不能进行有帮助的建议。
左图为600009上海机场 2011年11月18日至12月13日的K线图及MACD指标图。在11月28日，出现DIF向上穿破DEA的局面。当时，DIF与DEA曲线均为负值，因此，只能认为是作暂时补空的反弹。随后股价果然再度下调。
（4）BOLL指标研究
BOLL指标是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标，BOLL指标又叫布林线指标，是研判市场运动趋势的一种中长期技术分析工具。一般而言，市场的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标指标正是在上述条件的基础上，引进了“价格通道”的概念，其认为市场价格通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且价格通道又具有变异性，它会随着市场价格的变化而自动调整。正是由于它具有灵活性、直观性和趋势性的特点，BOLL指标渐渐成为投资者广为应用的市场上热门指标。 BOLL是利用“价格通道”来显示市场价格的各种价位，当市场波动很小，处于盘整时，价格通道就会变窄，这可能预示着市场的波动处于暂时的平静期；当市场价格波动超出狭窄的价格通道的上轨时，预示着市场的异常激烈的向上波动即将开始；当市场价格波动超出狭窄的价格通道的下轨时，同样也预示着市场的异常激烈的向下波动将开始。
布林线特别运用了爱因斯坦的相对论，认为各类市场间都是互动的，市场内和市场间的各种变化都是相对性的，是不存在绝对性的，市场价格的高低是相对的，市场价格在上轨线以上或在下轨线以下只反映市场价格相对较高或较低，投资者作出投资判断前还须综合参考其他技术指标，包括价量配合，心理类指标，类比类指标，市场间的关联
数据等。
BOLL指标中的上、中、下轨线之间的关系
1、当布林线的上、中、下轨线同时向上运行时，表明市场强势特征非常明显，短期内将继续上涨，投资者应坚决持股做多。
2、当布林线的上、中、下轨线同时向下运行时，表明市场的弱势特征非常明显，短期内将继续下跌，投资者应坚决做空。
3、当布林线的上轨线向下运行，而中轨线和下轨线却还在向上运行时，表明市场处于整理态势之中。如果市场是处于长期上升趋势时，则表明市场是上涨途中的强势整理，投资者可以持多待涨或逢低做多；如果市场是处于长期下跌趋势时，则表明市场是下跌途中的弱势整理，投资者应以持空待跌或逢高做空为主。
4、布林线的上轨线向上运行，而中轨线和下轨线同时向下运行的可能性非常小。 5、当布林线的上、中、下轨线几乎同时处于水平方向横向运行时，则要看市场目前的走势处于什么样的情况下来判断。
上图为600123兰花科创 2012年1月至4月间的BOLL指标兼K线走势图，由图可以看出，在1月初，BOLL指标上、中、下轨线同时向上运行，表明市场强势特征非常明显，短期内将继续上涨，投资者应坚决持股做多。果不其然，股价一路平稳上升，形成了新一轮的行情。
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