安格斯

安格斯•迪顿：关心消费、贫困和福利的经济学家

作者：约翰•哈斯勒

来源：《中国经济报告》2015年第11期

2015年10月12日，美国著名经济学家、美国经济学学会前任主席安格斯·迪顿（Angus Deaton）荣获2015年度诺贝尔经济学奖，因为他在消费、贫穷与福利研究方面做出了突出贡献。

迪顿于1945年出生于英国苏格兰的爱丁堡。虽然他的父亲在年轻时未能接受好的教育，但后来通过夜校学习成为一名工程师。按迪顿自己的说法：“当时的学校系统不是为了教育，而是为矿井培养工人。”当时，家里每代人中只有一个孩子能上到高中。迪顿的父母认为，虽然他们自己没钱支付学费，但还是要让迪顿获得好的教育。迪顿1974年从英国剑桥大学毕业，1983年成为普林斯顿大学教授，并在那里一直工作至今。

迪顿的研究领域非常广泛，而诺贝尔委员会重点关注的是他在消费问题上的研究工作，尤其是以下三个方面，被认为是迪顿得以获奖的三项成就。第一，需求系统，即建立定量模型，用来分析家庭在不同消费品上的预算决策。第二，在较长一段时期，总消费量是如何决定的。第三，在发展中国家进行家庭调查，以了解并研究当地的贫困问题。 近似理想的需求系统

需求系统是指用来判断单个家庭如何在不同的产品和服务间分配其消费预算的一组方程式。为了预测价格、征税、收入变化对于个人福利和政府税收收入的影响，就非常需要一个可靠的需求系统。有了需求系统，就可以回答诸如以下一些问题：食品减税对于提高穷人生活质量和减少营养不良有效吗？对食糖征税能减少居民体重超重，并有利于居民整体健康状况吗？如果出口需求增长导致大米价格上涨，那么它对福利的影响会怎样？

需求系统借助详尽的消费数据来估算完成，但却被用于预测“样本外”的对象。为了让这样的预测具有可信度，就必须先理解家庭是如何进行消费决策的。因此，仅仅是统计模型是不够的。相反，需求系统必须同时基于理论和经验来建构。理论建构是基于“消费者理性”的概念，即在给定经济资源、需求和可选项的条件下，每个家庭行为都是为了实现一个最优结果。这种理性可以以数学方式呈现为一种相互关联的方程式，并被组合成一个消费系统。对于跨方程的参数约束，这方面有一个特殊的例子：如果家庭获得足够的额外收入能抵消涨价引发的福利下降，那么牛奶价格上涨对于大米消费的影响，或者大米价格上涨对于牛奶消费的影响，这二者的效果应该是相同的。这样的一种约束，也被称为需求补偿的对称性，可以用收入、价格和消费的相关数据来加以检验。

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当然，迪顿并非第一个研究需求系统，并意识到消费者理性会形成约束的研究者。关于这方面的研究，至少可以追溯到19世纪时恩格尔的著作。但是，迪顿在1974年的研究以令人信服的方式表明，对当时的需求系统进行数据检验时，模型结果与消费者理性的假设不能吻合。因此，这些模型变得不可信，当时也不知道如何修正模型才能解决这个问题。

迪顿和他的同事米尔鲍尔在1980年提出名为“近似理想的需求系统”理论。这一系统被证明很管用，对于单个家庭的消费行为能够进行连贯而可信的预测。而且，这一系统适应性也很强，修订完善起来也很方便。用他们自己的话来说，就是这个系统“结构简约，普遍适用，与理论意志相匹配，因此可以作为继续推进研究的平台”。结果，在35年之后，这一系统在世界范围内仍然是开展消费预估研究的基石，也得到了不同方式的完善修订。 长期消费行为

就理解长期过程中的消费决策而言，一般是采用商业景气循环的分析。在20世纪30年代，当凯恩斯研究消费支出的演变时，他假定人们会将当期收入的一个固定比例用于消费。从50、60年代开始，总消费分析变得更加符合现实，特别是在1976年弗里德曼提出永久收入假说，以及1985年莫迪利亚尼提出生命周期模型之后。以上这些理论使得如下经验发现获得解释——储蓄率容易短期波动，但并不随收入趋势而变化。同样，这些理论还可以解释，为什么在样本群体的截面数据中，储蓄会伴随收入增长。这些新理论对此的解释是：人们会把临时增加的收入的一部分存起来，以平滑长期消费。到了20世纪70年代，经济学界的普遍观点是，这些模型与数据匹配得很好。而且，这些模型在宏观经济学文献中也得到了广泛应用。即便这些模型是基于个体选择来构建的，对它们的经验性检验，却是通过研究有关消费和收入的总体数据来完成的。

但是，迪顿在1987年，以及在1989年与坎贝尔合写的两篇文献中，对总消费领域内理论和数据的匹配性提出了挑战。他们对于匹配问题提出了新的解决方案，并因此从根本上改变了整个宏观经济学。要理解总收入和总消费之间的不匹配，关键在于明白一点——在长期，总收入增长与工龄增加是正相关的。如果在某个季度，总收入获得了意料之外的高增长，那么通常，在接下来的一段时期内，消费增长率就都会比正常值偏高。

比如说一个普通消费者，他的收入水平恰好达到所处社会的平均值。如果他发现当期收入增长高出预期，那么他对未来收入增长的预期就也会上调。而且，他对未来收入增长预期的平均值，会高于当期收入的增长幅度。这样，他在消费方面的增加幅度也会大于其收入增长的幅度。由此可引申出：消费增长率的波动会比收入增长更剧烈，前者可能是后者的两倍。但是，这一推论却与实际数据大相径庭。在实际情况中，消费的变动要小于收入。这就引发了理论和经验之间的一个重要矛盾，也被称为“迪顿悖论”。

迪顿不仅发现了这一理论和数据之间的不匹配，还提出了解决方法。迪顿提出，相比总体，个体收入会更不一致，即在收入突然增长之后，更可能发生的情况是收入回归常态。然而，当个体数据被加总时，不同个体收入的变化就不甚明显，因此也就无法体现在总体收入数

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据中。因此，应该采用现实中个体的收入数据，以及像借贷约束等限制性因素，来预测个体的消费。当完成这个后，再加总去找到总体消费数据。通过这项工作，迪顿表明理论和数据之间看上去的不匹配是可以被解决的，而并不用推翻永久收入理论的基本观点。这一发现改变了宏观经济学。现在，这门学科不仅仅是研究总体变量的特征，也研究单个经济主体之间的总平衡分布。

发展中国家的家庭调查

在20世纪80年代，发展经济学的研究并不活跃。由于缺乏数据，几乎不可能套用各种理论，甚至无法清晰描述发展中国家的经济贫困状况。现今，情况已经大有改观，发展经济学已经是最为活跃和最为重要的经济学分支。在这一转变过程中，迪顿的研究发挥了根本性的作用。迪顿的一项核心贡献在于，他推动了家庭调查项目的建立。通过其研究，他为世界银行提出了新的议程，并形成“生活水平测量研究”项目。这项研究专注于人们消费什么，以及是如何消费的。当然，也要测量收入。但是就贫困群体而言，收入数据比消费数据的启发性要小。这是因为相比富人群体，市场性工作对他们的影响更小。就穷人而言，很重要的一部分消费——虽然比例不同——是源于正式市场工作之外的所得。

研究穷人群体的消费，其关键目的在于理解贫困的机制。如果不能理解这一点，应对贫困的有效方法就无法被设计出来。在这一努力过程中，很多困难的问题都被提出来。比如说，应该如何考虑家庭规模？质量方面的差异应该如何解释？如何构建一个合理、可测量的生活成本指数，以实现不同时期不同国家间的福利比较？对于所有这些问题，迪顿并没有给出确定的答案。他也许认为，确定的答案永远不会存在。但是，他最早在发展中国家倡导利用家庭调查数据，尤其是消费数据。他还表示，这方面的研究将有助于对生活标准和贫困的测量。微观经济分析已经成为当代发展经济学的一个基石，而迪顿是这一变化的重要推动者之一。他的研究工作具有巨大的实践意义。我们对不同时空领域贫困比较问题的理解受益于他的研究，并因此获得了极大的提升。

迪顿从事过很多不同领域的研究，但这些研究都有着相同的主题，那就是理论和数据之间的互动关系。迪顿坚持二者不可或缺，而且必须相互统一；而经济分析的出发点，则必须是个体及其所处的环境，如果最终目标是理解总体的话。很少有学者同时利用了如此多样化的研究方法，以帮助我们更好地理解消费以及人类福祉的决定性因素。

（作者为斯德哥尔摩大学国际经济研究所教授、诺贝尔经济学奖评委会委员。本文由涂锋译）